各类CoVaR|Copula-CoVaR、VineCopula-CoVaR、时变Copula-CoVaR、上下行Copula-CoVaR、GARCH-DCC-CoVaR、GARCH-CoVaR、静态分位数回归、动态分位数回归 我有录制案例视频演示讲解，若需帮助指导欢迎交流。 #风险溢出##系统性风险#

各类Copula|二元Copula、多元Copula、VineCopula、CVine/DVine/RVine、混合Copula、时变Copula、DCC-Copula、Patton-Copula、联合/条件概率、Copula熵/CE/TE、Copula-CoVaR、蒙特卡洛、模拟预测、马科维兹、有效前沿、mean-CVaR 我有录制案例视频演示讲解，若需帮助指导欢迎交流。 #联动相关##尾部相关##非线性相关##投资组合#

如题。

python或者matlab 三元copula求助，二元已经尝试过了，请问有没有大神会三元copula.

各类GARCH|TGARCH、GJR-GARCH、EGARCH、GARCH-M、GARCH-in-Mean、波动预测、GARCH-DCC、GARCH-BEKK、GARCH-VaR、GARCH-CoVaR、GARCH-Copula、GARCH-Midas 我有录制案例视频演示讲解，若需帮助指导欢迎交流。 #波动率##条件方差##动态相关##波动溢出##风险溢出#

金融时间序列|ARIMA、VAR、TVPVAR、ECM、VECM、协整、套期保值、GARCH、DCC、BEKK、VaR、ES、有效前沿、套利策略、CoVaR、CoES、MES、LRMES、DY、BK、MIDAS、Copula、VineCopula、混合Copula、时变Copula、条件Copula、间断点、变结构点。 我有录制案例视频演示讲解，若需帮助指导欢迎交流。#金融时间序列##风险溢出##波动溢出##联动性相关系数##价格发现##套期保值##投资组合#

有大佬知道怎么把二元Frank函数的累计联合概率进行逆标准化嘛

Copula模型的优势之一在于可以将边缘分布和联合分布分开研究。在建模中，边缘分布和联合分布的桥梁是边缘分布的累积分布函数（CDF），或者称为概率积分变换（PIT）。对于边缘分布，不同专业五花八门。目前，我比较熟悉以下几种： 1.金融类：主要是建立波动率模型，比如GARCH族、SV族、HAR族。 2.非金融类：正态分布、对数正态分布、t分布、偏t分布、温布尔分布、指数分布、伽马分布等。 #若需要帮助指导欢迎交流#

擅长的Copula方法如下： 1.按变量个数：二元Copula和多元藤VineCopula。 2.按时变情况：静态Copula和动态时变Copula。 3.按相依结构复杂性：单一种类Copula和混合Copula。 4.按相关情况：肯德尔Kendall秩相关、尾部相关、Copula熵(CE)等等。 以上只是从不同角度初步的分类，不同的分类之间还可以进一步组合，比如单一的静态二元Copula、混合的时变二元Copula等等。 若需要帮助指导欢迎交流。可留言可私信。

难得在贴吧中看到专门为copula建的贴吧，人好少哦，copula函数可以应用于随机变量相关性的分析，特别是多元随机变量的复杂相关性，而不是一般的皮尔逊

做copula-garch模型，有大佬知道怎么对标准残差做概率积分转换吗，我用的偏t分布，我对转换后得序列做是否服从（0，1）均匀分布的ks检验，得到的p很小，几乎为零是怎么回事，希望大家帮帮忙呀，跪谢！！

线性回归OLS、BVAR、ECM、GARCH、价差套利。套利策略、套保比率、套保权重、套保绩效。 若需帮助指导欢迎交流。 #套利策略##套期保值##数据分析#

最优投资组合构造、最小方差、最小VaR、最小CVaR、马科维兹、有效前沿、mean-CVaR。 若需帮助指导欢迎交流。 #投资组合##有效前沿##马克维兹##最优权重##最小风险##数据分析#

贝叶斯、Z检验、ICSS、BP间断点变结构点检验。 若需帮助指导欢迎交流。 #间断点##变结构点##数据分析#

蒙特卡洛模拟、ARIMA预测、GARCH族预测、条件藤VineCopula模拟预测。 若需帮助指导欢迎交流。 #蒙特卡洛##模拟预测##时间序列##数据分析#

静态Copula、动态时变Copula、多元藤VineCopula、混合Copula、Copula熵。我有录制视频演示讲解。 若需帮助指导欢迎交流。 #数据分析##联动相关##非线性相关##尾部相关#

CoVaR、MES、COES、SRISK、Diebold-Yilmaz、BK溢出指数等风险溢出模型，可通过Copula、GARCH、DCC、分位数回归、TVP-VAR等方法实现。我有录制视频演示讲解。 #数据分析##时间序列##风险溢出#

GARCH-DCC、GARCH-BEKK、GARCH族、SV族、VaR、CVaR、ES、HAR-RV、跳跃、分形。我有录制视频演示讲解。 #数据分析##时间序列##波动溢出#

ARIMA、协整、格兰杰因果检验、VAR类、VECM类、脉冲响应、方差分解。我有录制视频演示讲解。 若需帮助指导欢迎交流。 #均值溢出##时间序列##数据分析#

擅长的CoVaR方法如下： 1.静态/时变Copula 2.上行/下行Copula 3.静态/时变藤VineCopula 4.GARCH族/DCC-GARCH 5.静态/动态分位数回归 #若需要帮助指导欢迎交流#

有人愿意拼vine copula代码可以私信我，学生党

有没有大佬知道R语言怎么做三维的copula模型，求指导一下，感激不尽！

1.从收益率的角度，也就是一阶矩的角度。这类方法主要包括协整、格兰杰因果检验、向量自回归（VAR）、误差修正（ECM）、脉冲响应、方差分解等。 2.从波动率的角度，也就是二阶矩的角度。这类方法主要包括一些波动率模型，比如GARCH、SV等，以及DCC时变相关和BEKK、CoVaR、MES、SRISK等波动风险溢出模型。 3.从非线性相依结构的角度。这类方法主要包括copula、藤vinecopula及其时变动态模型等，风险溢出包括CoVaR、CoES、MES等。 #若需要帮助指导欢迎交流##

在金融时间序列研究中，市场间的联动相关和风险溢出一直是热点方向。随着研究不断深入，方法也层出不穷，比如从收益率到波动率，从一阶矩到高阶矩，从静态不变到动态时变，从线性相关到非线性相关，从尾部对称到尾部非对称等等...... 学习一直在路上，多年的时间，我对这些方法的了解也从小白到熟悉。经过思考和总结，梳理了以下几类方法，希望对从事这方面研究的童鞋有些启发。 1.收益率相关、均值溢出。 主要方法包括：ARIMA、协整检

#若需要帮助交流可以sixin或535844430# 1.收益率相关、均值溢出：ARIMA、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR、向量误差修正VECM、脉冲响应、方差分解。 2.波动率相关、波动溢出：GARCH族、随机波动SV、极端风险VaR、CVaR、ES、DCC-GARCH动态相关、BEKK波动溢出、CoVaR、MES风险溢出、SRISK系统性风险、HARRV跳跃、分形。 3.非线性相关、尾部相关、上下行风险溢出：时变动态Copula(DCC、Patton)、藤Vinecopula、条件藤Vinecopula、时变混合Copula、上下行时变尾部风险溢

请问这个基于copula函数的最可能联合设计值怎么推求，有偿求助！

有偿帮忙 本人会一些二维copula的计算，基于R语言的，主要是水文气象方面，需要帮忙可私戳

各位兄弟姐妹，小生初学copula函数，想用copula来做水文干旱分析。想请教大家具体的步骤？需要什么程序

谁知道怎么用copula计算干旱的联合重现期

有人知道计算过sjccopula或者jccopula的尾部相关系数吗，书上是直接给出结论的，但是算起来好难啊，我用软

关于时间序列的copula模型。哪种不限。matlab代码

我现在正在做copula模型。我用POT模型拟合了边际分布，上下尾用GPD分布，中间用经验分布，请问概率积分变换怎么做呀。

我在时变copula的随机数生成上遇到了困难，当我估计出时变copula参数后（如正态，t，sjc），如何生成对应

呵呵，自己开一copula吧，提供一个大家交流的平台。希望大家踊跃发言，决绝黄赌毒。希望把数学发扬光大。其实数学专业很有用，因为有你的存在，因为你

亲爱的各位吧友：欢迎来到copula