dS=uSdt+σSdW,t是时间，W是wiener process
f=f(S,t)
∂f/∂t+rS(∂f/∂S)+1/2σ^2*S^2(∂^2f/∂S^2)=rf
boundary condition,f=max(S-K,0),t=T
参数u ,σ ,r,K已知
PS:t=0时候S=S0
解f当t=0
f=f(S,t)
∂f/∂t+rS(∂f/∂S)+1/2σ^2*S^2(∂^2f/∂S^2)=rf
boundary condition,f=max(S-K,0),t=T
参数u ,σ ,r,K已知
PS:t=0时候S=S0
解f当t=0
……看不懂……
