看那个《海龟交易法则》里有个关于仓位的，是用什么真实波动均值来计算的，貌似有些道理，和你上面那个测算法的原理似乎相似

这个是白银2011年的数据，根据5日线和13日线关系的结果，选取ema均线。计算结果按照2011年年初接近30美元的价格计算，以此模型操作，坚持杠杆10倍，能够获得最佳效果。
这个实际测算结果表明，杠杆并非越大越好，而是存在着一个最佳值。

这是2012年应用2011年计算出的10倍杠杆计算出的结果，最终收益为6倍。

时间久了，思维就会习惯于某种方式，习惯必然被打破，而打破时，其力量也是惊人的，以往描述为上涨，盘整和下跌，这是错的，应该划分为趋势和盘整。

这是股指期货在2011年的测算结果，以50万的资金来说，一手300点来计算，建20手能够达到最佳效果。本测算暴露出一个问题，就是我的这个程序对实际保证金比率没有考虑。在现实中，50万的资金只允许做3手左右，换算成计算结果的表达形式也就是900 。看来我还要修改下程序，来考虑最大杠杆限制的问题，并且在此限制下，你的仓位不一定能够拿到出场点位的。

本次测算引发了我对保证金比率的思考。
1、最大杠杆倍数越大，给投资者的自由就越大，达到理想值的限制就越小。
2、最大杠杆倍数并非最佳倍数，一般而言，最佳倍数都是比较中性的。
3、国内市场的最大杠杆倍数一般都比较小，比较容易发生强制减仓的情况，适合风险控制能力差的人参与，不适合风险控制能力比较优秀的人参与。

http://finance.sina.com.cn/money/forex/20130122/102114362336.shtml
央行资产负债表10年扩张8倍 首度缩水5100亿. 说明经济要走下坡路，房价要跌了。

看样子小吧已经成为一个趋势投资者。

采用了惩罚函数作为边界条件后的计算结果，2011年数据的测算。按照50万的资金计算出来的数据是511单位，一标准手是300单位，那么就是不到两手的量为最佳！推算一下60万的资金做两手最合适了，超出此杠杆比率的，用这个模型必然是亏损。

睡前再估计一下动量图指标，20以下，和80以上，就属于震荡，期间属于趋势

09年以来的4万亿，C本已经低头经济应声抬头，各大项目争相上马，一片红火，希望之火呈燎原之势传遍大江南北。（以前我认为这大错特错，现在还真不好说。至少并不是全错）如今，苦果很多企业或多或少已经尝到，尤其是工程机械，钢铁等一系列建投类。2012年的经济会议放出了城镇化，意味着什么大家都知道。但是，这次规模肯定比不了09年，经济学的边际效用递减。所以这次的作用一定小于09那次。那么如果将09年之后视为第一上涨段，2012年视为盘整，但重心略微低了点，但依然是个盘整。今年的政策出来以后必然推起，形成第二上涨段，（这个和petter姐说的上半年会有好转不谋而合）前面分析第二段一定小于第一段，这是一个标准的盘整背驰。所以2013年会很大概率见到拐点。

距离上调2月钢价仅半个月，国内钢铁巨头宝钢股份1月22日公布3月份的钢材调价政策，大部分品种再度上调，而且幅度明显加大，给钢材市场尤其是板材生产企业打上了一针强心剂。分析师认为，抢先出台价格政策可转嫁原料高位带来的成本压力。