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1、在直接标价法下,远期汇率=即期汇率+升水,由此可知:
7.6220+0.0027=7.6247 7.6254+0.0031=7.6285 3个月后的汇率为US$1=HK$7.6247/7.6285


IP属地:广东1楼2013-12-04 18:25回复
    2、在标准货币为同一种货币(美元)时,采用交叉相除法,由此可知: 8.3000/2.6080=3.1825 8.3010/2.6070=3.1841 德国马克兑人民币的汇率为DM1=RMB¥3.1825/3.1841


    IP属地:广东2楼2013-12-04 18:26
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      3、根据“前小后大往上加,前大后小往下减”的原理,3个月远期汇率的计算如下:
      1.7310+0.0230=1.7540 1.7320+0.0240=1.7560
      美元兑德国马克的汇率为US$1=DM1.7540/1.7560
      1.4880-0.0150=1.4730 1.4890-0.0140=1.4750
      英镑兑美元的汇率为£1=US$1.4730/1.4750
      在标准货币不相同时,采用同边相乘法,由此可知:
      1.7310*1.4880=2.5757 1.7320*1.4890=2.5789
      即期英镑对马克的汇率为£1=DM2.5757/2.5789


      IP属地:广东3楼2013-12-04 18:27
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        4、将三个市场的汇率换算为同一种标价法,计算其连乘积如下:
        2*1.93*(1/3.8)>1,由此可知:可以进行套汇。
        具体操作如下:在法兰克福市场将马克兑换为英镑,然后在伦敦市场将英镑兑换为美元,最后在纽约市场将美元兑换为马克。


        IP属地:广东4楼2013-12-04 18:28
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          5、根据“前小后大往上加,前大后小往下减”的原理,3个月远期汇率的计算如下:
          153.30-0.42=152.88 153.40-0.39=153.01
          美元兑日元的汇率为US$1=JP¥152.88/153.01
          根据利息差的原理,计算以美元购买3个月远期日元的汇率如下:
          153.30*(8.3125%-7.25%)*3/12=0.41 153.30-0.41=152.89
          153.40*(8.3125%-7.25%)*3/12=0.41 153.40-0.41=152.99
          美元兑日元的汇率为US$1=JP¥152.89/152.99


          IP属地:广东5楼2013-12-04 18:29
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            6、(1)在US$1=DM1.7000的情况下,若按市场汇价兑付,需支付400万马克/1.7=235.29万美元。但因做了期权买权交易,可以按协定价格买进400万马克,这样该公司在美1=的1.7000的市场汇价情况下,支付的美元总额为:(400万马克*0.5050)+(400万马克*$0.0169)+400万马克*0.5%/2=202万美元+6.76万美元+1万美元=209.76万美元。
            (2)在US$1=DM2.3000的情况下,若按市场汇价兑付,仅支付400万马克/2.3=173.9万美元,远小于按协定价格支付的202(400*0.5050)万美元,所以该公司放弃期权,让合约自动过期失效,按市场汇价买进马克,支付的美元总额为:173.9万美元+7.76万美元=181.66万美元。


            IP属地:广东6楼2013-12-04 18:30
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              SB


              来自Android客户端7楼2014-03-07 06:30
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                虾米玩意?


                IP属地:福建来自Android客户端8楼2014-03-16 22:07
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