玩转二八择时轮动套利
什么时候该买沪深300，什么时候该买中证500！
昨天发现了一篇好文章，今天就迫不及待想分享给大家。前面我在帖子---不要再瞎买指数基金了 里提到过，沪深300和中证500由于代表的股票不同没有优劣之分，可以一起配置。今天这篇帖子是要告诉大家，什么时候该买沪深300，什么时候该买中证500！
首先，什么是二八轮动？
相信大家在证券新闻上经常会看到这个词，我百度了下也没有找到比较权威的解释。大概意思是指股票市场上大盘股和小盘股经常会出现风格轮动，一个涨一个跌。“二”指市场上20%左右的大盘股和权重股；“八”指市场上80%左右的小盘股。
模型中作者使用沪深300指数来代替大盘股，中证500指数来代替小盘股，而且用相应的ETF基金来进行操作，去捕捉其中的投资时机。
看模型，学起来很简单！
------每周五(或者本周的最后一个交易日)临近收盘时，将沪深300指数和中证500指数切换到周线状态，分别查看两者过去四周的累计涨幅。如果过去四周涨幅大的那个指数在四周中能够获得正回报，那么就在收盘前买入对应的ETF持有一周，直至下一次的切换；但是如果过去四周涨幅大的那个指数在四周中依然是亏损的，那么就选择空仓，直至下一次切换。
看回测，数据说明一切！
在不考虑切换成本的情况下，作者对历史数据（2005年2月18日到2015年1月23日）进行了回测，1.0模型累计涨幅是829%，2.0模型累计涨幅是1311%，都远远跑赢同期沪深300指数和中证500指数的涨幅。
下图是二八轮动模型的走势图：蓝色是1.0模型；红色是2.0模型。

回测数据很可观啊。明天就周五了，我打算利用这个模型去买ETF了。
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