第三乐章著名的送葬进行曲先作于1837年，时肖邦在马尧卡岛疗养失败，住在乔治·桑的故乡。舒曼称之为“神秘莫测的，好像脸带嘲弄的笑容的狮身人面像”。这自然不是像海顿或莫扎特奏鸣曲那样“从前好世道”的音乐，这是肖邦独具一格、真正革新的作品。
这首《第二钢琴奏鸣曲》包括4个乐章：
1.极慢板，从呻吟般的极慢板开头，接着用双倍速度奏出第一主题。这第一主题一直情绪不安，直到第二主题出现，才趋于安静。但安静的第二主题马上也激动不安。
2.谐谑曲，以阴郁开头，犹如低云密布，大风咆哮的感觉。速度转慢后，有天籁般的甜美。
3.慢板，送葬进行曲。这首进行曲是肖邦1837年为哀掉失去祖国而作，开头表达送葬队伍出动，丧钟的低鸣。中部有一段宁静的来自上帝的安慰，然后再重复送葬队伍，直至远去，留下一片空白。
4.急板。舒曼评述：“这是非旋律，没有欢乐的乐章，像是强有力的手压抑了叛逆的灵魂，使那特别恐怖的幽灵与我们对话。”结尾“像是带着被狮身人面像愚弄过的微笑终了。”肖邦要求这个乐章，要“左手与右手七七八八地齐奏同音。“尼克斯对这个乐章的评述是：”葬仪之后，那边有两三位邻居在议论这位已故者的为人，没有恶意的批评，只有善意的赞扬。”而克拉克则认为，“像是秋风吹散枯叶，飘落在新墓上。”