大家好,我是MATLAB新手。最近需要计算一个与期权定价有关的东西,用到了MATLAB自带的工具包。
问题:
%若有输入:%
price=350;
strike=340;
rate=0.08;
time=150/365;
volatility=0.2;
yield=0;
%则可以用自带的工具包求出call和put%
[call,put]=blsprice(price,strike,rate,time,volatility,yield)
%运行结果的出%
[call=29.8299
put=8.8335]
那么我想请教大家,如果已知call,put,strike,rate,time,yield的值,但不知道price,volatility的值,如何编程求解呢?blsprice函数是MATLAB自带的,我想问的就是如何编程计算[price,volatility]=f(call,put,strike,rate,time,yield)
问题:
%若有输入:%
price=350;
strike=340;
rate=0.08;
time=150/365;
volatility=0.2;
yield=0;
%则可以用自带的工具包求出call和put%
[call,put]=blsprice(price,strike,rate,time,volatility,yield)
%运行结果的出%
[call=29.8299
put=8.8335]
那么我想请教大家,如果已知call,put,strike,rate,time,yield的值,但不知道price,volatility的值,如何编程求解呢?blsprice函数是MATLAB自带的,我想问的就是如何编程计算[price,volatility]=f(call,put,strike,rate,time,yield)