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我没记错的话，对手盘的问题不用担心，期权是做市商的交易机制；卖出看涨期权，收获现金；希望对你有帮助

我不懂，但觉得没那么容易

可行，策略是买了一个40美元的put，卖了一个45美元的call，这个策略好像叫straddle. 成本是0，因为买option和卖option的premium抵消了。
当股票价格下跌时候被这个40美元的put保护了。
上涨的时候如果超过45美元，会被call option的买家以45美元的价格买走。
所以相当于这个策略是牺牲了股票上涨的空间，来换取这个40美元下限的保护。

其实这里也有一个BUG，如果你要卖出的数量这么大，并不一定在期权市场上也能找到这么大的对手盘。。。当然，比直接卖是要强多了。。

期权所需要付出的成本仅仅只是行权费，那么这里涉及了三方的交易，考虑到股票现货他卖出肯定会导致利润的回撤，所以他可以先进行锁定利润，这比是是赚的，然后在把现货股票出掉后，在进行买入锁定价值，这里就是二个期权进行的对冲锁定，最终根据盈利，选择行权盈利一方，二比期权对冲，比他单笔抛售利润回撤，净赚1000万美元，

简单来说，这哥们想以40块的价格卖500w股，又怕卖这么多吧股价卖塌了。于是小朋友说买40的put卖45的call来锁定卖价。在此基础上，股价低于40块买的put和卖的call都会赚钱，补偿股价损失；股价高于45call会亏钱，但此时股价的上升可以对冲卖call的损失。更重要的是，这哥们手持500w股，出售时的巨大卖盘根本就不会给股价上升到45块的机会，因此这个策略完美锁定了卖价。

yeah。。。期权简单而言就是一个选择权，你可以在某个价位买入看涨，若是将来涨了，你就赚，赚的就是一个差价去掉期权费。反之，跌了，你也不必执行，因为是个选择权可以让他过期，你就亏了一个期权费。这是对双方而言，你买看涨肯定会有人买看亏的，剧里不是说他联系了5个，那必然就是大于5，US的经纪不可能只有5个，他联系的必然不是菜鸟，假设他们同意接手，那更菜的经纪也会做same thing。。。这只不过是最简单的一套。。非常浅显。。复杂的组合比比皆是。。

就锁仓嘛，随便一个期权基础教材上都有这种组合，去看看

前面那句不是说了吗，他需要构建的是一个zero cost collar，用call option的premium去cover掉put option的premium,这样就解决了他直接卖出付出的各种成本，包括给broker的commision和各种成本，包括机会成本、冲击成本等等，他说的这个1000万的成本应该是把这些都考虑进去了，一般真正的国际投行都要计算这些成本。