这段时间遇见个高人，学了点套利技巧。真是太稳了，暴利没有但胜在稳定，风险小。然后结合了我的毛线大法，竟然发现原本毛线大法中的不稳定因素可以被完美消除。

每年1,4（或5），9（或10）合约除了有色和黄金，期指，基本都是活跃合约，看一下持仓量就知道了，而且往往每次到了交割月附近会出现几个品种的逼仓行情，例如今年9月的PTA，往往都在交割前一个月都有库存紧张啊，大风吹啊，各种各样的理由。但真正逼仓的合约一般来说就那么1,2个。像九月份的化工，也就PTA最抢眼，PVC根本就没起来。

而这时，如果每个化工都做，仓位重不说，原油一个大震都有可能全军覆没，风险极大，毕竟行情要走出来了才知道。我要说的这个方法结合了跨期套利，一般往往逼仓所用的理由都是短期效应，那么就是说体现在期货中就是近强远弱，那么开多近月合约空远月的正套就成为可能，就算行情有波动也是近月合约易涨难跌，远月合约跟跌不跟涨，而且随着交割日的临近，近月合约中的空头只能逃去远月，又是对远月的价格形成了制压。

@戒在当下🌞

看了这个帖子赚了钱的别去其他吧说，咱们闷声发财。致各毛线们

而且套利不能乱套的，不然一样亏钱，别看跨期合约价差大就去套，先了解下基本面。以上方法只是遇见了满足正套条件的时候，平时别乱套。而且套利基本都是做中长线来实现盈利，基本都拿时间换空间。这里用了套利只是提供了一种保护，让我敢去每一样品种都敢去开仓，80%仓位都敢干，没有太大的心理压力而已。

还有就是如果你看空黑色就不要套了，近强远弱，空近多远月会越套越亏的。本帖属于高级技能，新手请当没看到。

近强远弱的意思是不就是近期合约价格高于远期合约价格？

我仔细研究了一下毛线兄说的这个，确实有道理，目前正在进一步研究。毛线兄不仅有双善于发现的慧眼，还有无私分享的品德，多谢

撸过

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