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GARCH模型问题求解

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我是用沪深300股指每日收盘价 取对数然后用收益率的形式进行对数差分处理
并且通过了ADF检验 表明数据是平稳的
之后通过ARMA模型确定了滞后阶数为(2,2)并且存在ARMA效应
随后建立了GARCH(1,1)模型 但是结果α+β>1
请问该怎么处理可以使它小于1啊


IP属地:安徽1楼2018-12-23 09:59回复