1.从收益率的角度，也就是一阶矩的角度。这类方法主要包括协整、格兰杰因果检验、向量自回归（VAR）、误差修正（ECM）、脉冲响应、方差分解等。
2.从波动率的角度，也就是二阶矩的角度。这类方法主要包括一些波动率模型，比如GARCH、SV等，以及DCC时变相关和BEKK、CoVaR、MES、SRISK等波动风险溢出模型。
3.从非线性相依结构的角度。这类方法主要包括copula、藤vinecopula及其时变动态模型等，风险溢出包括CoVaR、CoES、MES等。
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