跨式策略运用场景
买入跨式/买入宽跨式：判断标的市场未来大幅波动，但方向不明朗，做多市场波动。
跨式策略构建
买入跨式/买入宽跨式：买入平值认购+买入平值认沽/买入虚值认购+买入虚值认沽
买入跨式/宽跨式策略总结：买入跨式需要付出两份权利金，只有当标的市场波动足够大，某一持仓头寸的盈利足以覆盖权利金支出时，策略才能获得盈利。当标的到期价格恰好等于两个期权的行权价时，该策略面临最大亏损，为付出的两份权利金。
买入宽跨式策略选择的是虚值合约，相对于买入跨式需要付出的权利金更少，获利时具有更大的赔率，但要求标的发生更大波动才能获利，降低了获利的概率，因此，对于选择做买入跨式还是买入宽跨式策略需要依据对市场的波动预期。（买入宽跨式策略到期损益情况类似买入跨式，不再赘述。）
买入跨式/宽跨式策略注意事项
（1）合约数量关系：买入一张认购期权对应买入一张认沽期权。
（2）行权价的选择：买入跨式策略选择买入平值合约；买入宽跨式策略选择买入虚值合约，认购认沽期权合约的虚值程度尽量相当。
（3）合约期限选择：考虑期权合约的流动性情况，一般选择当月或者下月合约进行交易。
更多期权知识整理来源：财顺期权
买入跨式/买入宽跨式：判断标的市场未来大幅波动，但方向不明朗，做多市场波动。
跨式策略构建
买入跨式/买入宽跨式：买入平值认购+买入平值认沽/买入虚值认购+买入虚值认沽
买入跨式/宽跨式策略总结：买入跨式需要付出两份权利金，只有当标的市场波动足够大，某一持仓头寸的盈利足以覆盖权利金支出时，策略才能获得盈利。当标的到期价格恰好等于两个期权的行权价时，该策略面临最大亏损，为付出的两份权利金。
买入宽跨式策略选择的是虚值合约，相对于买入跨式需要付出的权利金更少，获利时具有更大的赔率，但要求标的发生更大波动才能获利，降低了获利的概率，因此，对于选择做买入跨式还是买入宽跨式策略需要依据对市场的波动预期。（买入宽跨式策略到期损益情况类似买入跨式，不再赘述。）
买入跨式/宽跨式策略注意事项
（1）合约数量关系：买入一张认购期权对应买入一张认沽期权。
（2）行权价的选择：买入跨式策略选择买入平值合约；买入宽跨式策略选择买入虚值合约，认购认沽期权合约的虚值程度尽量相当。
（3）合约期限选择：考虑期权合约的流动性情况，一般选择当月或者下月合约进行交易。
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