建立与应用计量经济学的主要步骤包括：数据准备、模型设定、模型估计和模型评价。其中，数据准备是前提，模型设定关键，模型估计和评价验证模型。这一过程是相互联系的，需要统筹考虑，才能得出科学合理的分析结果。