首先需要在手机上下载并安装百度网盘应用，并登录账号。在百度网盘中找到需要下载的视频文件，点击右侧的下载按钮。弹出下载选项后，选择“下载到手机”选项。下载完成后，在手机文件管理器中找到下载的视频文件，长按并选择“复制”。将U盘插入手机，打开文件管理器并找到U盘。在U盘中选择一个文件夹，长按并选择“粘贴”，等待文件复制完成。完成后，从手机中拔出U盘，即可在其他设备上播放下载的视频文件。