今天被认为是财政悬崖解决的最后一个机会，关于财政悬崖，其实就是债务危机的另一个词汇表达，不过，美国的债务危机的解决办法实在是太多了，比如，财政悬崖的这种方式，就是非常公平理性的一种方式，在缩减对穷人的福利同时，也缩减对富人的税收优惠，而各方所期望的财政悬崖的解决方法，无非就是保持福利的同时保持减税，无论如何，公平合理。
所以，财政悬崖对持有美元和美债的人来说，不必太在意，只不过，作为一种炒作题材，无非是把风险控制不合理的交易者无论多空尽可能地打爆仓或者逼迫止损的工具而已。

小小鸟是需要智慧的，关键是看清哪个是大树，我目前还不具备啊

安安说时光最难把握，以前也看过别人的博客，谈到时间在金融交易中的重要性，现在深有体会，即使是美女的动量图，也需要时间来累积。

若说一个交易品种和哪个品种最像？当然是和它自己最像了。有人说那不应该是完全一样的吗？不是一样的，谁见过两天一模一样的走势？差别的起因就是时间的不同。任何品种都有其特性，盈利模式都有其周期性，破解了时间周期，就成功一大半了。

到此，我自己以及受魔鬼的点拨，对主力和小散在时间运用上的差异，把心得说完了，正如安安所说，最难把握的是时光。希望美女动量图依旧贴，不愿贴图说数字就行，无论啥品种都行，经过了中期浪漫之后，想必大家都体会到了时间的差异，不会再让美女难堪了。

首先，你建立一个交易模型，然后按照这个模型以固定手数进行交易，记录盈亏。
公式1：Hi=1+f*Ri;其中，Ri是你第i次交易的回报率，如果为亏损，则为负。比如亏损了20%，那么取-0.2，f是个未待求量，其含义是你投入的资金的比率。
公式2：T=H1*H2*H3*......*Hi;
现在，是要找到一个f值，使得T最大。
f如果是0，则表示这个方法没有任何价值，0的意思是做来做去不如不做，抛弃它吧！
f如果是大于0的一个数字，那么，你的模型是个正模型，恭喜你！
f如果是小于0的一个数字，那么，你的模型是个反模型，同样恭喜你！以后操作按照你的方法反着来操作就行了，如果你理解的反模型的价值，原来稳赔的模型也有价值，是不是觉得多空判断比仓位控制要次要了？
如果更进一步，建立模型的组合，然后以组合的方式进行交易，当然组合方式是什么，你需要自己确定，比如一个组合里边，A模型1手，B模型1手，或者A模型1手，B模型2手，等等无限的组合方式。然后交易，记录盈亏。后边的方法都是一样的。
探索中，希望和各位吧友进行探讨。

写了个程序，来计算f值。本图里边测试数据很明显是个反模型，计算出的f值是42左右，意思是以30000的资金来按照本模型操作的话，每次要做测试手数的42倍，反向，会得到最大收益率，最终资产是本金的7.8倍。

唉，我上学期间所有的科目里，只有最优化方法惨遭挂科，最终的通过也基本上是因为老师看了面子，没想到今日竟然派上用场，并且与工科无关。当然今天我用到的，是皮毛的皮毛。真正课程里的公式，我直接表示晕菜。

这个是白银2011年的数据，根据5日线和13日线关系的结果，选取ema均线。计算结果按照2011年年初接近30美元的价格计算，以此模型操作，坚持杠杆10倍，能够获得最佳效果。
这个实际测算结果表明，杠杆并非越大越好，而是存在着一个最佳值。

这是2012年应用2011年计算出的10倍杠杆计算出的结果，最终收益为6倍。

时间久了，思维就会习惯于某种方式，习惯必然被打破，而打破时，其力量也是惊人的，以往描述为上涨，盘整和下跌，这是错的，应该划分为趋势和盘整。

这是股指期货在2011年的测算结果，以50万的资金来说，一手300点来计算，建20手能够达到最佳效果。本测算暴露出一个问题，就是我的这个程序对实际保证金比率没有考虑。在现实中，50万的资金只允许做3手左右，换算成计算结果的表达形式也就是900 。看来我还要修改下程序，来考虑最大杠杆限制的问题，并且在此限制下，你的仓位不一定能够拿到出场点位的。

本次测算引发了我对保证金比率的思考。
1、最大杠杆倍数越大，给投资者的自由就越大，达到理想值的限制就越小。
2、最大杠杆倍数并非最佳倍数，一般而言，最佳倍数都是比较中性的。
3、国内市场的最大杠杆倍数一般都比较小，比较容易发生强制减仓的情况，适合风险控制能力差的人参与，不适合风险控制能力比较优秀的人参与。